자산배분전략/[리포트]자산배분전략
[퀀터스/강환국] 미국 소형주 성장가치전략 및 백테스팅 결과
플라즈밍
2022. 12. 28. 00:15
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무슨 전략인가?
성장 지표 + 가치 지표 + 소형주 효과를 누릴 수 있는 전략.
전략
유니버스 : 미국
기본 필터 : 금융주, 지주사, 관리종목, 적자기업 (분기,년간), 중국기업, PTP 기업 제외
제외할 섹터 : 없음
종목 필터 : 시가총액 하위 20%
재무 필터 :
- PER, PSR, POR, PGPR
- 순이익, 영업이익, 매출총이익, 매출액 - 성장률 YOY
트레이딩 셋팅
- 거래 수수료 0.5%
- 리밸런싱 : 분기별
- 편입 종목 : 20
*아래 사진에서 한국 -> 미국으로 변경하면 된다.
백테스트 결과
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