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[퀀터스/강환국] 한국 소형주 성장가치전략 및 백테스팅 결과
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[퀀터스/강환국] 한국 소형주 성장가치전략 및 백테스팅 결과

2022. 12. 27. 22:50
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무슨 전략인가?

성장 지표 + 가치 지표 + 소형주 효과를 누릴 수 있는 전략.


전략

유니버스 : 한국

기본 필터 : 금융주, 지주사, 관리종목, 적자기업 (분기,년간), 중국기업, PTP 기업 제외

제외할 섹터 : 없음

종목 필터 : 시가총액 하위 20%

재무 필터 :

  • PER, PSR, POR, PGPR
  • 순이익, 영업이익, 매출총이익, 매출액 - 성장률 YOY

트레이딩 셋팅

  • 거래 수수료 0.5%
  • 리밸런싱 : 분기별
  • 편입 종목 : 20

 

백테스트 결과

 

 

 

 

 

최근 기간의 수익률은 ?

 

 

더 많은 전략은 ? 

https://fast-paradox-f5f.notion.site/fa9fa30d4b324afaa5d16c229671f2e1?v=478152e983cb4a1cb39e871bb2059324 

 

퀀트 전략

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