퀀트주식투자

[퀀터스/강환국] 한국 소형주 성장가치전략 및 백테스팅 결과

무슨 전략인가? 성장 지표 + 가치 지표 + 소형주 효과를 누릴 수 있는 전략. 전략 유니버스 : 한국 기본 필터 : 금융주, 지주사, 관리종목, 적자기업 (분기,년간), 중국기업, PTP 기업 제외 제외할 섹터 : 없음 종목 필터 : 시가총액 하위 20% 재무 필터 : PER, PSR, POR, PGPR 순이익, 영업이익, 매출총이익, 매출액 - 성장률 YOY 트레이딩 셋팅 거래 수수료 0.5% 리밸런싱 : 분기별 편입 종목 : 20 백테스트 결과 최근 기간의 수익률은 ? 더 많은 전략은 ? https://fast-paradox-f5f.notion.site/fa9fa30d4b324afaa5d16c229671f2e1?v=478152e983cb4a1cb39e871bb2059324 퀀트 전략 A new to..

forward-1-GPA전략

forward-1-GPA전략 13 Sep, 2022 - 28 Oct, 2022 Benchmark is KQ11 | Generated by QuantStats (v. 0.0.59) ..

WIP - Report 10/30

forward-1-GPA전략 forward-2-ROE증가율+분기PEG forward-3-GPA+증가율+GPM+증가율+분기PEG+ROE증가율 forward-4-분기NPM forward-4-1-분기NPM+분기PEG forward-5-분기EPS증가율QOQ forward-5-1-분기EPS증가율QOQ+분기PEG forward-6-분기GPM forward-6-1-분기GPM+분기PEG forward-6-2-분기GPM+분기EPS증가율QOQ forward-7-분기PEG real-1-ROE증가율 real-2-GPA+증가율+GPM+증가율 real-3-분기NPM real-4-분기PEG

real-1-ROE증가율-2022-10-24 23-23-58

real-1-ROE증가율 4 Oct, 2022 - 24 Oct, 2022 Benchmark is KQ11 | Generated by QuantStats (v. 0.0.59) Key Performance Metrics MetricStrategyBenchmark Risk-Free Rate0.0%0.0% Time in Market93.0%93.0% Cumulative Return4.29%-1.19% CAGR﹪115.35%-19.62% Sharpe1.9-0.42 Prob. Sharpe Ratio66.36%46.22% Smart Sharpe1.75-0.38 Sortino2.88-0.62 Smart Sortino2.65-0.57 Sortino/√22.03-0.44 Smart Sortino/√21.87-0.4 Ome..