자산배분전략

[동적자산배분][BAA][필기노트] BAA 전략 정리 및 매수 종목 보는 곳

요약 BAA 자산군 1. 공격자산: SPY(S&P500 주식), QQQ(나스닥 주식), IWM(RUSSELL2000 주식), VGK(유럽 주식), EWJ(일본 주식), VWO(이머징마켓 주식), VNQ(부동산), DBC(원자재), GLD(금), TLT(미국 장기국채), HYG(하이일드채권), LQD(미국 회사채) 2. 방어자산: TIP(물가연동채), DBC(원자재), BIL(미국 단기국채), IEF(미국 중기국채), TLT(미국 장기국채), LQD(미국 회사채), BND(미국 종합채권) 3. 카나리아 자산: SPY(S&P500 주식), VWO(이머징마켓 주식), VEA(선진국 주식), BND(미국 종합채권) 모멘텀 계산방법 1. 빠른 모멘텀 : 13612W(1개월 모멘텀 x 12 + 3개월 모멘텀 x 4..

[퀀터스/강환국] 미국 소형주 성장가치전략 및 백테스팅 결과

무슨 전략인가? 성장 지표 + 가치 지표 + 소형주 효과를 누릴 수 있는 전략. 전략 유니버스 : 미국 기본 필터 : 금융주, 지주사, 관리종목, 적자기업 (분기,년간), 중국기업, PTP 기업 제외 제외할 섹터 : 없음 종목 필터 : 시가총액 하위 20% 재무 필터 : PER, PSR, POR, PGPR 순이익, 영업이익, 매출총이익, 매출액 - 성장률 YOY 트레이딩 셋팅 거래 수수료 0.5% 리밸런싱 : 분기별 편입 종목 : 20 *아래 사진에서 한국 -> 미국으로 변경하면 된다. 백테스트 결과 최근 기간의 수익률은 ? 더 많은 전략은 ? https://fast-paradox-f5f.notion.site/fa9fa30d4b324afaa5d16c229671f2e1?v=478152e983cb4a1cb3..